根据抛补利率平价理论 抛补利率平价理论公式

1. 利率平价理论简介

利率平价理论是指通过利率之间的关系来预测汇率变动的理论。根据抛补利率平价理论，可以分为无抛补利率平价和抛补的利率平价两种。

2. 未抛补利率平价假说

未抛补利率平价假说认为两国货币的未来即期汇率会受到两国利率之间的差异的影响。具体表达方式可以为R-R*=(Se+1-S)/S。

3. 抛补的利率平价定理

抛补的利率平价定理（CIRP）是利率平价理论的一种形式，其核心公式为(1+R1)^(t1+n)=(1+R2)^(t2+m)。在无套利机会的情况下，不同期限但信用风险相同的债券之间应该存在利率平价关系。

4. 利率平价理论的综述

利率平价理论认为两个***利率的差额应该等于远期兑换率和现货兑换率之间的差额。这个理论最初由凯恩斯和爱因齐格提出，主要用来解释汇率的变动。

5. 非抛补利率平价的公式

非抛补利率平价的一般表达式为R-R*=(Se+1-S)/S。在非抛补利率平价公式的条件下，不存在***风险溢价或外汇风险溢价。

通过以上内容可以看出，利率平价理论是研究利率和汇率之间关系的重要理论之一。根据不同的假设和条件，可以得出不同的利率平价公式，从而帮助投资者和决策者预测汇率的变动，进行风险管理和投资决策。