套利基金有哪些

套利基金有哪些

套利基金利用价格差异进行交易，并从中获得利润。套利基金的策略可以包括统计套利、配对交易、相对价值交易等多种形式。

1. 预估净值与基金成交量的选择

套利操作需要准确的预估净值，因此选择预估净值比较准确的基金是很重要的。

ETF（Exchange Traded Fund）指数基金和LOF（Listed Open-End Fund）指数基金的预估值相对准确，因此选择这些基金作为套利操作的对象是比较合适的。

2. 溢价套利

溢价套利是套利基金中常见的一种策略，操作思路与折价套利类似。

套利原理简介：

在交易所上市的基金，其交易价格其实是和基金净值存在一定的差异的。基金净值是通过基金份额与资产净值的比例计算得来的，而交易价格则是由市场供需关系决定的，可能会出现高于或低于基金净值的情况。

当一个基金的交易价格高于其净值时，我们称为溢价，而当交易价格低于其净值时，我们称为折价。

套利策略就是通过买入折价基金低价基金份额，然后卖出对应的高价复制基金份额，从中获取差价利润。

3. 选择基金：

选择溢价套利的基金时，我们关注其溢价率。溢价率表示溢价金额与基金交易价格之间的比例关系，可以用来衡量套利空间的大小。

选择溢价率较高的基金进行套利操作，套利空间相对更大。

还需要关注基金的交易流动性，选择流动性较好的基金可以更好地操作套利策略。

4. 套利操作：

溢价套利的具体操作可以分为以下几个步骤：

步骤1：选择套利基金

选择溢价率较高且流动性较好的基金作为套利目标。

步骤2：计算套利成本

计算套利成本，包括申购费、赎回费、过户费等。

步骤3：买入折价基金份额

在二级市场购买折价的基金份额。

步骤4：卖出对应的复制基金份额

在一级市场卖出对应的复制基金份额。

步骤5：计算套利收益

根据差价计算套利收益，如果收益大于套利成本，则套利成功。

5. 具体案例：弘茗套利基金

弘茗套利基金成立于2015年，成立以来年化收益率为64.59%，今年以来收益率为212.13%。

弘茗套利基金的投资逻辑背后的是溢价套利策略，其业绩表现优秀，可作为套利基金的参考。

6. 其他套利基金策略

除了溢价套利，还有其他形式的套利基金策略，如期权套利、统计套利、配对交易、相对价值交易等。这些策略根据不同的市场情况和投资目标，选择不同的套利方式。

套利基金是利用价格差异进行交易的一种策略，其操作需要准确的预估净值和大量的交易流动性。溢价套利是套利基金中常见的策略之一，通过买入折价基金低价份额，卖出高价复制基金份额，从中获取差价利润。

选择合适的基金，计算套利成本，操作步骤清晰明确，可以提高套利的成功率。

除了溢价套利，还有其他形式的套利策略，投资者可以根据市场情况和个人偏好选择适合自己的套利方式。