夏普比率值大于多少比较好 夏普比率一般多大为好

夏普比率值大于多少比较好 夏普比率一般多大为好

夏普比率(Sp)是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的，是基金绩效评估的重要指标之一。

夏普比率公式为【(Rp Rf) / σp】，其中Rp为投资组合或基金的期望收益率，Rf为无风险利率，σp为投资组合或基金的标准差。

夏普比率数值越大，代表单位风险下超额回报率越高，基金绩效越好。

夏普比率主要用于衡量投资组合或基金承担单位风险后获得的超额回报率，是投资者评估风险和收益之间的权衡。

夏普比率一般用于评估股票型基金和混合型基金，数值大于1通常被认为是较好的绩效表现。

夏普比率在0-1之间为正值，表示基金承担单位风险后获得的超额回报率，大于1为更佳表现。

夏普比率越高越好，因为高夏普比率意味着单位风险所获得的预期收益越大。

投资者可通过夏普比率来筛选基金，比如夏普比率大于0.5的基金被认为是优秀基金。

夏普比率大于1.7时年收益为负值的概率低于5%，大于2.3则被认为是非常优秀。

夏普比率的统计时间越长，其可信度越高，因此比较不同产品的夏普比率时需统一统计口径。